R中的廣義雙曲線分佈

Question

如何使用包「廣義雙曲分佈」來使NIG分佈中的參數適合數據集？

Answer 1

制定@Prasad Chalasani的評論，您需要安裝ghyp包。當我這樣做時，包裝gtools,gdata, numDeriv和gplots也自動安裝。但是，然後我得到了與Error: could not find function "fit.NIGuv"相同的錯誤，我通過手動安裝bitops軟件包解決了這個錯誤。

的documentation給出了使用fit.NIGuv()

library(ghyp) 
data(smi.stocks) 
nig.fit <- fit.NIGuv(smi.stocks[,"SMI"], opt.pars = c(alpha.bar = FALSE), 
        alpha.bar = 1, control = list(abs.tol = 1e-8)) 
nig.fit 
summary(nig.fit) 
hist(nig.fit) 

下面的代碼的例子，其中輸出包括

Asymmetric Normal Inverse Gaussian Distribution: 

Parameters: 
    alpha.bar   mu   sigma   gamma 
1.0000000000 0.0008370731 0.0112098776 -0.0007205143 

log-likelihood: 
5495.705 

，我認爲這是你正在尋找的那種東西。