如何在R中獲得低於閾值的回報數？

我想查看R的日收益率跌破特定百分比的情況，請問有人能幫我解決這個問題嗎？我正在嘗試使用quantmod來做到這一點。如何在R中獲得低於閾值的回報數？

我是新來的R，我希望我做了正確的收集數據的初始步驟：

getSymbols("AAPL") 
prices<-AAPL[, "AAPL.Close"] 
returns<-diff(log(prices))

也就是說，只要我得到了。我怎樣才能知道回報低於特定閾值的次數？

來源

2015-11-11 Saleh

這是很簡單的定義一個函數來做到這一點：

library(quantmod) 
getSymbols("AAPL") 
prices = AAPL[, "AAPL.Close"] 
returns = diff(log(prices)) 

countThresh = function(returns, threshold) sum(returns < threshold, na.rm = TRUE) 
countThresh(returns, 0.01) # 1556

在你的榜樣，每天的蘋果公司收益低於1％的1556倍。

來源

2015-11-11 05:49:42 tchakravarty

感謝FG NU，我真的很感激噸，這是一個很大的幫助 – Saleh

您還可以使用table功能

table(returns < threshold_value)

這將使return超過和低於閾值時的次數。

更新根據OP的評論

要獲得日期的解決方案，你可以嘗試

index(returns[returns < threshold_value])

來源

2015-11-11 06:18:13

精彩，非常感謝你。還有一個問題，我如何列出所有回報低於該閾值的日期？鑑於它是一個xts-zoo類？ – Saleh

@Saleh我已經更新瞭解決方案。看一看 –

非常感謝Shah先生，我衷心感謝。你爲我的學習過程做出了很大的貢獻 – Saleh

如何在R中獲得低於閾值的回報數？

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