使用Statsmodels創建時間序列時的TypeError

Question

我正在努力瞭解如何在statsmodels內使用ARIMA。

我試圖將ARIMA模型擬合到一組數據中，並且使用與this question的答案中相同的想法。

但是，我不知道我的endog值是哪個解釋變量。

我的代碼如下，我得到的錯誤：

TypeError: objfunc() takes exactly 2 arguments (20 given) 

在該行：

brute(objfunc, grid, args=(opening_price), finish=None) 

我只是路過它的20個數據點我對這個時間序列和我因爲這是不正確的，所以會混淆它的期望。

def objfunc(order, endog): 
    fit = ARIMA(endog, order).fit() 
    return fit.aic() 

from scipy.optimize import brute 
grid = (slice(1, 3, 1), slice(1, 3, 1), slice(1, 3, 1)) 
brute(objfunc, grid, args=(opening_price), finish=None) 

Answer 1

以下可能是一個解決辦法。您應該包含足夠的代碼，以便可以複製並運行以重現問題。

在致brute，請將args=(opening_price)更改爲args=(opening_price,)。你不顯示什麼opening_price是，但我相信它是一個序列，當你寫args=(opening_price)（這相當於args=opening_price），傳遞給objfunc時opening_price元素被擴展到獨立參數。正確的形式args=(opening_price,)確保args是包含單個元素的元組，opening_price。