vcovHC和置信區間

Question

在擬合模型後，是否有可能使用vcovHC（來自三明治包）獲得的健壯vcov？

Answer 1

不，你不能直接使用強大的vcov函數confint。但手動操作非常簡單。

x <- sin(1:100) 
y <- 1 + x + rnorm(100) 
## model fit and HC3 covariance 
fm <- lm(y ~ x) 
Cov <- vcovHC(fm) 

tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2]) 
se <- sqrt(diag(Cov)) 
ci <-coef(fm) + se %o% tt 

否則，您可以在confint.default()功能適應自己的需要：

confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...) 
{ 
    cf <- coef(object) 
    pnames <- names(cf) 
    if (missing(parm)) 
     parm <- pnames 
    else if (is.numeric(parm)) 
     parm <- pnames[parm] 
    a <- (1 - level)/2 
    a <- c(a, 1 - a) 
    pct <- stats:::format.perc(a, 3) 
    fac <- qnorm(a) 
    ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm, 
     pct)) 
    ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm] 
    ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac 
    ci 
} 

至於布蘭登已經建議，你會得到更快速的答案的機會，如果你問統計這些東西。 stackexchange.com