我正在研究解釋性定量金融圖書館,主要用於股票衍生產品的快速成型。我對這種語言沒有任何經驗(我聽說過高盛的俚語,但從未見過它)。定量金融研究語言
在這些語言中發現了哪些功能,它們是否具有與金融市場相對應的一些獨特功能?
我正在研究解釋性定量金融圖書館,主要用於股票衍生產品的快速成型。我對這種語言沒有任何經驗(我聽說過高盛的俚語,但從未見過它)。定量金融研究語言
在這些語言中發現了哪些功能,它們是否具有與金融市場相對應的一些獨特功能?
也許,每家公司都有自己的東西,但也有一些在網絡上可用的(主要是DSL-S)材料:
至於你自己的語言(和圖書館/運行時間!) - 沒有太多需要說明的知道你的要求(僅舉幾例,當我開始考慮它時立即想到):
大多數語言/工具提供了用於表示和分析時間序列的結構[例如,時間序列迴歸和互相關的東西]
「獨特」功能是指訪問速度,易於查詢或表達性。
K是特別快,有一個非常簡潔的語言
Matlab是很有表現力,讓您使用整套的工具箱,並用java
但它實際上取決於當天的端延伸關於你想要做什麼。
你有沒有想過的Python?有許多成熟的庫可用於統計分析,數據採集和清理。僅舉幾例:
Numpy - N-dim array objects
Scipy - library of statistical and optimisation tools
statsmodels - statistical modeling
Pandas - data structures for time series, cross-sectional, or any other form of 「labeled」 data
matplotlib - MATLAB-like plotting tools
PyTables - hierarchical database package designed to efficiently manage very large amounts of data
CVXOPT - convex optimization routines
我親自實施一些非常複雜的衍生品在Python普林模型,包括跳擴散瓦塞克利率格子,許多隨機過程,甚至設法寫一個基因優化。
我的一位教授是芝加哥對衝基金的研究主管(數學博士),他獨家使用Python。
你有沒有考慮過R?請參閱R/Finance 2011
的一些演示文稿主要語言是R或K. – 2011-01-30 03:59:09
Matlab也很常見。什麼類型的輸入數據[即打勾數據]你在處理?它是同質的嗎?你想要它做什麼? – 2011-01-30 04:08:22