ARIMA常數的標準誤差

Question

我想手動計算ARIMA模型中常數的標準誤差，如果包括它的話。我提到了Box和Jenkins（1994）的文本，特別是第7.2節，但我的理解是這裏提到的方法只計算ARIMA參數的方差 - 協方差矩陣，而不是常數。試圖在互聯網上搜索，但找不到任何理論。像Minitab，R等軟件計算這個，所以我想知道是什麼方式？有人可以提供有關此主題的任何指針嗎？ 謝謝。

Answer 1

arima()將擬合具有ARMA錯誤的迴歸模型。該常數被視爲僅由1組成的迴歸變量的係數。所以你需要回歸係數的協方差矩陣，它通常是與ARMA係數的協方差矩陣分開計算的。看看Hamilton的「時間序列分析」的第8.3節

Answer 2

關於R的最好的事情之一是，你可以從環境中訪問R本身的許多源代碼。如果您只是在命令提示符處輸入arima，則會得到arima()函數的高級源代碼。當我嘗試時，我在這裏得到了幾頁代碼。

您確實錯過了在R可執行文件內部使用本機代碼內部實現的任何內容，但通常高級代碼會告訴您所有您想知道的內容。

Answer 3

也許角度的轉變可以解決這個問題。 而不是把常量看成是一些特殊的東西，只要考慮這個問題而不是常量，並且用一個變量作爲一個向量。