在Quantlib中計算現金流固定腿普通香草IRS

我在嘗試計算普通香草國稅局固定腿的現金流量。不知怎的，我receibing以下錯誤消息，不知道是哪裏的問題：在Quantlib中計算現金流固定腿普通香草IRS

TypeError: in method 'FixedRateLeg', argument 3 of type 'std::vector< Real,std::allocator< Real > > const &'

的代碼如下所示：

import QuantLib as ql 

today = ql.Date(15, ql.December, 2015) 
ql.Settings.instance().evaluationDate = today 

#Input parameters 
effective_date = ql.Date(1, ql.January, 2016) 
termination_date = ql.Date(10, ql.January, 2018) 
tenor_fixed = ql.Period(6, ql.Months) 
calendar = ql.TARGET() 
business_convention = ql.Following 
termination_business_convention = ql.Following 
date_generation = ql.DateGeneration.Forward 
end_of_month = False 
Notional = 10000.0 
day_count_conv_fixed = ql.Thirty360() 
Fixed_Rate = 0.02 
Spread_On_Interest_Rate = 0.0 

#Fixed Rate 
fixed_schedule = ql.Schedule(effective_date, termination_date, 
          tenor_fixed, calendar, business_convention, termination_business_convention, 
          date_generation, end_of_month) 

cfs= ql.FixedRateLeg(fixed_schedule,ql.Thirty360(),Notional,Fixed_Rate) 
for c in cfs: 
    print(c.date(), c.amount())

來源

2017-07-24 MCM

FixedRateLeg允許通過不同的優惠券不同notionals，所以它需要一個概念向量（Python中的列表）而不是一個向量。通過[Notional]而不是Notional將工作;如果名單短於優惠券的數量，則列表中的最後一個名義將用於所有剩餘名單。費率也是一樣。你必須通過[Fixed_Rate]。

來源

2017-07-25 08:13:47

嗨路易吉，非常感謝您的快速回答！不知何故，我錯過了它被定義爲矢量。 – MCM

嗨路易吉，很抱歉再次問，但我怎樣才能得到現金流的現值？從swapengine清除npv，但我怎樣才能獲得pv？ – MCM

優惠券可以給你他們的金額，但他們沒有折扣信息。您可以改爲使用「CashFlows」類的方法。 –

在Quantlib中計算現金流固定腿普通香草IRS

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