測試多個MA的買入和賣出

Question

有沒有一種方法來測試不同的移動平均線以找到最高的利潤？

我願意測試一個MA買入和一個MA賣出。 目前我有這個，它使用相同的MA買入和賣出。在quantstrat的demo文件夾

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"] 
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20) 
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1) 
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s) 
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn)) 

Answer 1

運行「macd.R」和「macdParameters.R」，然後從那裏您的需求。他們展示瞭如何找到MACD移動平均線的最優值。我認爲這將是解決問題的最有效方法。

# If you are unsure of how to get quantstrat: 
library(devtools) 
install_github("braverock/quantstrat")