quantstrat

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我是一個新用戶，嘗試在quantstrat上進行回溯測試，當我運行以下代碼時，顯示底部的消息。任何人都可以幫我解決它嗎？ library(quantmod) initdate = "1999-01-01" from = "2003-01-01" to = "2015-06-30" remove(srs) symbols("spy") src = "yahoo" getSymbols(

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XTS-文件不起作用的quantstrat

我已經創建了一個xts文件了csv文件看起來像這樣的： open high low close volume adjusted 2016-01-04 14:30:36 "4896,3818" "4896,4272" "4895,2363" "4895,8789" " 0" "0" 2016-01-04 14:31:56 "4892,3579" "4894,0259"

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IBrokers Quantstrat在線實施

我想知道是否有任何簡單的例子可以實現從quantstrat到IBrokers的簡單策略。我一直在四處巡視，並在quantstrat中進行了反測試，並且發送了R給IBrokers的訂單，但是我不知道如何將這2個進行實時交易。您能否請我指出一個基本策略實施的例子？感謝

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使用quantstrat的投資組合優化

我想回溯其權重均值 - 方差優化的資產組合。我看起來似乎是here和here的例子，但所有的例子或者處理固定的orderSize/tradeSize或者靈活的訂單大小，它只針對1個標的資產計算。然而，平均方差算法計算一籃子資產的權重（任何資產的分配應取決於其與其他資產的關係）我的理解是，add.rule函數中的osFUN參數返回特定符號的訂單大小。它可以返回所有符號的一系列權重嗎？如果是這樣，

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Quantstrat：根據股票代碼Y中的信號交易股票代碼Y

我無法弄清楚如何基於來自從股票代碼X和Y的組合創建的綜合資產的信號來對策略交易股票行情X和股票行情Y進行回溯測試。數據背景是XTS系列報價單的列表。現在我被交易的資產的合成，而不是個人資產解決它： initDate = "1990-01-01" from = "2010-07-22" to = "2016-12-31" initeq = 1000000 NBDG <- lXTS[[1]]

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Quantstrat不適用於ADX

我正在運行基於R quantstrat的腳本，取自Backtesting Strategies with R）。有用。直到我添加ADX作爲指標和信號。如果是這樣的話，我得到以下錯誤： Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = "ADXsig") : length of 'dimnames' [2] not equal to array extent 假想的

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當我第二次運行代碼時，記事本程序包不起作用

我正在玩Guy Yollin的筆記中的量化代碼。示例代碼下面提供： library(quantstrat) library(blotter) search() currency("USD") stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) ls

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如何將技術指標應用到股票列表中

我試圖將MACD和RSI技術指標應用於股票列表的調整價格。代碼的最終目標是基於2個指標爲每隻股票生成買/賣信號。但是，使用lapply函數應用指標時遇到了問題。我會感謝你的幫助。謝謝！ #Load Packages library(quantstrat) #Initialise Settings start.date <- "2016-01-01" end.dat

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安裝quantstrat for R最新的R版本（）

我想在RStudio中使用最新的R版本時安裝一個軟件包。特別是quantstrat軟件包這可能嗎？這是R最新版本我已經3.4.1 我的錯誤信息： Warning in install.packages : package ‘quantstrat’ is not available (for R version 3.4.1)

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Quantstrat add.indicator x = quote（Hi（mktdata））莫名其妙地無法識別列

Quantstrat中的奇怪問題。我正在嘗試將標準TTR函數的add.indicator添加到某些數據的最高位。的代碼片段如下： add.indicator(strategy.st,name="runMax", arguments = list (x=quote(Cl(mktdata)),n=entry_period), label = "Max55") 這一工