多元格蘭傑因果關係

我在做多變量格蘭傑因果關係測試時遇到了問題。我想檢查第三個變量是否影響因果檢驗的結果。下面是基於早期的問題的單個變量和自變量一個樣本I問並通過@Alex回答多元格蘭傑因果關係

library(lmtest) 
M1<- matrix(c(2,3, 1, 4, 3, 3, 1,1, 5, 7), nrow=5, ncol=2) 
M2<- matrix(c(7,3, 6, 9, 1, 2, 1,2, 8, 1), nrow=5, ncol=2) 
M3<- matrix(c(1, 3, 1,5, 7,3, 1, 3, 3, 4), nrow=5, ncol=2)

例如，對於經調節的線性迴歸方程將是

formula = y ~ w + x * z

我該如何根據第三或第四個變量進行該測試？

來源

2017-07-07 Joke O.

爲固定變量該解決方案是行之有效的：見FIAR (v 0.3) package。

This is the paper與包含多變量格蘭傑因果關係的具體例子（在所有變量都是固定的情況下）相關。
第12頁：理論，第15頁：練習。

2.在混合（固定的，非平穩的）變量情況下，使所有的變量固定的第一（通過差分等）。不要處理靜止的（它們已經靜止不動）。現在再次，你完成了上述過程（在情況下）。

在「非協整的非平穩」變量情況下，那麼就沒有必要VECM。用固定變量運行VAR（當然，先讓它們靜止）。應用FIAR::condGranger等

在「協整的非平穩」變量情況下，答案是真的真的很長：約翰森程序（檢測通過urca::cajo排名）應用vec2var到VECM轉換爲VAR（自FIAR基於VAR）。 John Hunter's latest book很好地總結了在最後一種情況下會發生什麼以及可以做些什麼。

你可能想讀this以及。

據我所知：有條件的/部分的Granger因果關係supersides通過「塊外生性Wald檢驗過VAR」的GC。

來源

2017-08-02 16:11:34

多元格蘭傑因果關係

回答

相關問題