如何在SQL中將回報率累計爲淨資產值？

給定起始值@pStartingValue和包含rorDate和ror的表格是什麼使用TSQL在每個日期獲取NAV的最有效方式？如何在SQL中將回報率累計爲淨資產值？

這在數學上微不足道，而且代碼簡單。目前我有一個天真的SQL實現依賴於遊標。

第一次約會時，淨資產值已@pStartingValue * ROR
在隨後每次約會，這是先前計算的資產淨值* ROR 或它@pStartingValue *每以前ROR

你將如何有效地做到這一點只在MSSQL2005 +？

DECLARE @rorDate DATE 
DECLARE @getDate CURSOR 
DECLARE @lastNAV as DECIMAL(19,7) 
DECLARE @datedRoR as float 
DECLARE @NAVTotals TABLE 
(
    NAV DECIMAL(19,7), 
    navDate DATE 
) 


SET @lastNAV = 100 

SET @getDate = CURSOR FOR 
    SELECT 
     p.[DATE] 
    FROM 
     performance p 
    ORDER BY 
     p.[DATE] 

OPEN @getDate 
FETCH NEXT 
FROM @getDate INTO @rorDate 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 

SELECT 
    @datedRoR = b.finalNetReturn 
FROM 
    performance b 
WHERE 
    b.date = @rorDate 

INSERT INTO @NAVTotals (NAV, navDate) 
    VALUES (@lastNAV * (1 + @datedRoR), @rorDate) 

SELECT 
    @lastNAV = c.NAV 
FROM 
    @NAVTotals c 
WHERE 
    c.navDate = @rorDate 


FETCH NEXT 
FROM @getDate INTO @rorDate 
END 
CLOSE @getDate 
DEALLOCATE @getDate 

select * from @NAVTotals

來源

2012-10-19 Matthew

向我們展示您的光標方法，並且您可能會獲得與預期輸出相匹配的更好結果。 – RThomas

@RThomas我添加了我的遊標實現 – Matthew

你必須做一些測試，看看性能有所提升，但是這是一種方式做同樣的事情，而不使用遊標。它沒有經過測試，所以你要確保測試它。我還將b.finalNetReturn作爲浮點數，如果它已經是浮點數，則可以移除該部分。

DECLARE @lastNAV as DECIMAL(19,7) 

SET @lastNAV = 100  

DECLARE @NAVTotals TABLE 
(
    NAV DECIMAL(19,7), 
    navDate DATE 
); 

INSERT INTO @NAVTotals (navDate) 
    SELECT [DATE] 
    FROM performance 
    ORDER BY [DATE] ASC; 

UPDATE NT 
SET @lastNAV = Nav = (@lastNAV * (1.0 + 
(Cast((SELECT b.finalNetReturn 
     FROM performance b 
     WHERE b.date = NT.navDate) AS FLOAT)))) 
FROM @NAVTotals NT; 

SELECT * FROM @NAVTotals ORDER BY navDate;

通過降低lastNAV可變進可以同時更新的更新語句。它的作用類似於：

a = a + 1

有一個example of this same approach here。包括一些比較該方法與其他方法（如遊標）效率的好數字。

來源

2012-10-19 21:54:47 RThomas

我沒有看到@lastNAV如何設置？這似乎不會起作用。 – Matthew

對不起，我打字速度比我想象的要快。現在看看。我認爲這應該可行 - 這是我以前用於運行總體類型操作的一種方法。如果我誤解了你想做的事情，請告訴我。 – RThomas

不執行，必須聲明標量變量@NAVTotals，你不能在子查詢中使用表引用作爲標量。 – Matthew

也許我沒有正確理解它，但你甚至不需要存儲過程來實現這一點。

SELECT p.[DATE] AS navDate 
    , @pStartingValue * PRODUCT(1 + b.finalNetReturn) AS NAV 
    FROM performance p 
INNER JOIN performance b 
    ON b.[DATE] <= p.[DATE] 
GROUP BY p.[DATE] 
ORDER BY p.[DATE]

但是，有一些我不明白的「奇怪」。

怎麼沒有p。[DATE]的範圍限制？
「性能」表是否真的只有一項資產？

來源

2012-10-20 17:45:57

您的查詢不起作用，它只是將起始值乘以每個ror，但不會累積它們。不，表格有多個資產，但我每次訪問它們一個，所以我可以根據需要追加'WHERE'子句。我只是從樣本中刪除它。 – Matthew

你運行過嗎？ PRODUCT是一個聚合函數。還要注意別名p或b。 –

MSSQL中沒有'PRODUCT'聚合函數。 – Matthew

如何在SQL中將回報率累計爲淨資產值？

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