在sql中運行累計回報

Question

尋求一系列日收益的運行累積回報？我知道這可以使用exp和sum來解決，但是我的返回序列不是使用LN計算的。

希望解決這個問題而不使用循環，因爲它們在sql中效率非常低。 使其快速運行非常重要。

數據集：

期望的結果

Answer 1

這是你想要的嗎？

select t.*, 
     (select exp(sum(log(1 + return))) - 1 
     from table t2 
     where t2.date <= t.date 
     ) as cumereturn 
from table t; 

爲exp()和log()的功能可能是您正在使用的數據庫不同。在許多數據庫中，你也可以使用：

select t.*, exp(sum(log(1 + return) over (order by date)) - 1 
from table t; 

我不認爲任何數據庫在product()聚集功能的建立。唉。

Answer 2

轉換(1+r)(1+r)(1+r)到

exp(log(1+r) + log(1+r) + log(1+r)) 

不起作用，因爲1個+ R可能是負的。 負號日誌未定義。即回報率小於-100％