生成用MATLAB濾波器（）

我試圖產生AR（2）過程中使用MATLAB的濾波器（）函數適當地縮放的AR過程，如圖here:生成用MATLAB濾波器（）

A=[1 -2.7607 3.8106 -2.6535 0.9238]; 
% AR(4) coefficients 
y=filter(1,A,0.2*randn(1024,1)); 
% Filter a white noise input to create AR(4) process 
[ar_coeffs,nv] =arburg(y,4); 
%compare the results in ar_coeffs to the vector A.

我有一個時間序列數據集並且希望近似匹配模擬數據集中數據的「總」方差。當我在第二行代碼中使用nv代替0.2時，我得到的模擬變量太小了。

任何人都可以幫助我糾正這種情況，生成一個看起來像模擬AR（N）數據集？

感謝，

馬克

來源

2012-10-17 Mark C.

我可能是完全錯誤的（這就是爲什麼這是一個評論，而不是一個答案），但是不應該用'sqrt（nv）'而不是'nv'預乘'randn'？ 'nv'是一個方差嗎？我簡單地應用了身份Var（c * X）= c^2 * Var（X）。 –

D'oh。對了謝謝！ –

如果您在本例中爲0.0392看nv，這就是變化。要創建方差爲a^2的白噪聲，您需要將該序列乘以a。如果a^2 = 0.392那麼a是0.198（非常接近0.2）。所以科林T是正確的，你需要乘以你的randn（1024,1）sqrt(nv)而不是nv。

來源

2012-10-17 06:48:36 TJ1

生成用MATLAB濾波器（）

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