C++中的稀疏非負最小二乘方

我正在尋找一個軟件包來解決非常大的，C++中的稀疏非線性最小二乘問題。我在C++中遇到了大量現代的linalg庫（eigen，犰狳，boost等），但似乎沒有內置這樣的求解器（甚至是規則最小二乘求解器）。我真的如果可能的話，要避免一堆亂七八糟的調用到舊的C/Fortran接口。謝謝！C++中的稀疏非負最小二乘方

來源

2012-10-04 nomad

你可以看看[SuiteSparse]（http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/SuiteSparse/） – enobayram

我會簡單地使用用C++編寫的通用NLP求解器IPOPT。它是我嘗試過的最穩健的求解器，它的含義和成功用於非常大的問題。

如果您使用通用IPOPT，則需求的變化（例如添加約束）將不成問題。

解決方案過程耗時的一部分是在每個迭代步驟中解決線性系統問題，因此值得爲您的平臺獲得最佳線性求解器+ LinAlg包。

不幸的是，IPOPT在內部調用Fortran子程序，因此您將需要一個Fortran編譯器，這有點痛苦。

如果IPOPT不夠，您將不得不尋找問題特定的求解器。

來源

2012-10-04 18:55:01 Ali

Hi @Ali。這是有道理的，但我唯一擔心的是，爲所有變量添加非負性約束可能會帶來很多開銷，而專用的非負最小二乘解算器可能會更有效地整合這些約束。無論如何，如果第二天沒有更多的建議，那麼我會將你的答案標記爲已接受;謝謝！ – nomad

@nomad是的，它很容易發生，IPOPT不是你最好的工具。你的問題有多大？ – Ali

我的矩陣是50萬乘96K，每列有幾百個條目。所以它非常稀疏，但*巨大*。 – nomad

如果您不需要限制，請嘗試使用Ceres或g2o。兩者都建立在Eigen之上，並且可以使用稀疏矩陣求解器，即SuiteSparse和朋友。

來源

2014-01-21 03:11:27 B0rk4

C++中的稀疏非負最小二乘方

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