蒙特卡羅方法中的重要性採樣（單位：C）

Hiya，Ive編寫了一個代碼，它使用'粗'蒙特卡洛採樣技術成功近似一維，二維和三維積分。我現在想通過使用「重要性抽樣」來改善這一點，因爲顯然這可以減少差異。我已閱讀了一些關於此的網頁，但沒有一個看起來特別清楚。我將如何實現這樣的事情？非常感謝。傑克蒙特卡羅方法中的重要性採樣（單位：C）

來源

2010-09-24 JMzance

我不敢說通常唯一的方法就是理解數學。有時候，你可以用一個類似的已經工作的例子來類比一個特定的案例，但是這樣做有一定的風險。我從來沒有對自己的重要性抽樣打擾，但掃描維基百科文章表明，它的基本抽樣定理並不複雜得多。 – dmckee 2010-09-24 17:37:17

C語言中的代碼使用「原始」蒙特卡洛採樣技術近似爲一維，二維和三維積分可用作開源？我需要做一些類似的事情，包括在我正在開發的應用程序中。在此先感謝 – 2011-03-17 11:14:38

對，我發現我的錯誤。我沒有使用PDF的逆積分來計算每個點的「權重」。對於任何人衛生組織的興趣我的條件循環念想：

for (i = 0; i <= N; i++) { 
    X = (double) rand()/(double) RAND_MAX; 
    integrand = function(inverse(X))/PDF(inverse(X)); 
    sum = sum + integrand; 
    sum2 = sum2 + (integrand * integrand); 
} 
average = sum/N; 
average2 = sum2/N;

其中PDF是我的概率密度函數，反是逆一體的PDF。平均值和平均值2分別表示。

來源

2010-09-29 11:59:36 JMzance

蒙特卡羅方法中的重要性採樣（單位：C）

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