IBrokers中的執行歷史

Question

我想通過R中的IBrokers包得到過去n天（最多60天）的歷史執行數據。這甚至可以通過reqExecutions（）嗎？我見過一些例子，比如發佈在RMetrics。對不起，在某種意義上的交叉列表...

如果沒有通過IBrokers的方法，是否有另一種方式來訪問這些數據，並將其拉入R進行分析？

Thanks-

tws <- ibgConnect() 
id <- reqIds(tws)  
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id)) 

Answer 1

你只能得到執行的那些日子裏，你可以在交易平臺交易記錄覈對。 Bizzare但不錯，它限制你一個星期。

您可以登錄進行訂購管理並下載它們，但安全令牌很難自動化。

我注意到TWS目錄中的一個文件jts\d???\executions.txt 下面是我剛剛回答的另一個問題的摘錄。

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

（該DU0的是我的ACCT＃）

因此無需得到執行，你有他們已如果你在同一臺計算機。