如何使用rBloomberg創建條形數據的data.frame

我是R新手，請原諒我的任何無知。我一直無情地搜索了好幾個小時，我不得不想象我正在努力做什麼是一項常見任務。基本上，Bloomberg API似乎只允許您一次獲取一隻股票的價格欄數據。因此，如果我有一個代號列表，我需要使用for循環來查看每個代碼並獲取條數據。但我真正想要做的是讓一個數據框架（我認爲）的日期時間作爲第一列，並且之後的每一列是單個股票的價格數據（比如收盤價），其中所有這些都與相同的日期列表對齊。這是我到目前爲止，這不工作：如何使用rBloomberg創建條形數據的data.frame

require(xts) 
library(RBloomberg) 
conn <- blpConnect() 
start.date <- as.POSIXct(Sys.Date() - 20) 
end.date <- as.POSIXct(Sys.Date()) 
ticks <- c("AAPL US Equity", "XOM US Equity", "MSFT US Equity", "IBM US Equity") 
pxdt <- data.frame() 

for (i in 1:length(ticks)){ 
x <- (ticks)[[i]] 
print(x) 
y <- (x) 
y <- bar(conn, x , "TRADE", "2011-06-30 09:00:00.000", "2011-10-20 15:00:00.000", "60") 
px <- (y[6]) 
pxdt <- cbind(px) 
}

來源

2011-10-21 Doodles

這一點很難建立，因爲我們大多數人的重複性的東西不會有彭博訪問，但我認爲已經手冊提供了很多：http://findata.org/rbloomberg/rbloomberg-manual-0-4-144.pdf見3.請求數據

securities <- c("AMZN US Equity", "OCN US Equity") 
fields <- c("NAME", "PX_LAST", "TIME", "SETTLE_DT", "HAS_CONVERTIBLES") 
# Demo different return data types. 
bdp(conn, securities, fields)

無法測試，但看起來像，讓回data.frame。所以，如果這不適合你。什麼類別/數據

bar(conn, "RYA ID Equity", "TRADE", "2010-09-21 09:00:00.000", "2010-09-21 15:00:00.000", "60")

return？也許您可以發佈str(yourdata)或class（yourdata）的輸出，以便我們可以告訴您如何將結果轉換爲data.frame。

來源

2011-10-21 10:27:17

感謝您的回覆。不幸的是，它看起來像條功能不具備同時處理多個代號的能力。如果我在運行欄的輸出中使用typeof（data）命令，它會顯示它是一個列表。它看起來像一個包含7列的表格，它提供了一個row.name列，時間，open/high/low/close價格列，numevents和卷列。我只想從中獲得時間和收盤價，並將其填入某種對象中。另一個問題是，不同的代碼將返回不同的對齊時間序列，所以我不能將輸出粘貼在一起。 – Doodles

好的，如果它是'list'，你可能想嘗試'unlist（yourbaroutput）'。 –

如何使用rBloomberg創建條形數據的data.frame

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