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我正在Fama和French 4因子模型上運行R的退步。 我需要Intercept（Alpha）不是每月，而是每年。 當我將攔截乘以12時，我應該如何處理t值？ Alpha的標準錯誤是否發生變化？ 我的p值是否變化？（在這種情況下，我認爲不是）當我在多元線性迴歸中乘以我的截距時，對t值和標準誤差有什麼影響？
A
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不，你不需要重新計算p-stat。儘管用於計算alpha的檢驗統計量的公式取決於估計的參數alpha的大小，但將alpha縮放12還會將SE縮放12，因爲實際上將所有數據縮放了12個。
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