彭博實時數據大小

Question

我試圖從彭博下載使用api的實時交易數據。

到目前爲止，我可以成功地獲得出價/詢價/最終價格，但在某些交易所（如加拿大）報價尺寸很多。

我可以使用參考數據api查詢當前的批量大小，並將它們寫入數據庫中的每個安全性或類似的東西，但要將每個報價單的尺寸轉換爲非常「昂貴」的轉換，因爲它們每秒都會發生並且也許更經常。

那麼還有其他方法可以實現嗎？

Answer 1

爲什麼你需要將每個值乘以批量？只要批量不變，每個報價都是可比的，任何計算都可以使用交易價值來實現。如果需要，可以在表示層中縮放任何結果。