Stata的使用xtreg集羣隨機效應模型

Question

我想用xtreg獲得隨機效應攔截個別團體和他們的預測值。然而，所有的預測命令只是填充所有組的常數值。

利用1年數據：

xtset group // set panel 
xtreg outcome, re 
predict u 
predict xb 

Answer 1

這部分是一個統計問題。這裏的上下文xt使迴歸的標準特性沒有差別：如果沒有指定的預測，則返回的預測必然是恆定的並且等於平均響應。我們無法看到您的數據，但原則是普遍的。這裏是一個重複的例子：

. webuse grunfeld 

. xtset 
     panel variable: company (strongly balanced) 
     time variable: year, 1935 to 1954 
       delta: 1 year 

. xtreg mvalue 

Random-effects GLS regression     Number of obs  =  200 
Group variable: company       Number of groups =   10 

R-sq:           Obs per group: 
    within = 0.0000           min =   20 
    between = 0.0000           avg =  20.0 
    overall = 0.0000           max =   20 

               Wald chi2(0)  =   . 
corr(u_i, X) = 0 (assumed)     Prob > chi2  =   . 

------------------------------------------------------------------------------ 
     mvalue |  Coef. Std. Err.  z P>|z|  [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     _cons | 1081.681 422.1377  2.56 0.010  254.3064 1909.056 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
    sigma_u | 1332.6401 
    sigma_e | 348.51426 
     rho | .93598465 (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 

. predict predict 
(option xb assumed; fitted values) 

. su predict 

    Variable |  Obs  Mean Std. Dev.  Min  Max 
-------------+--------------------------------------------------------- 
    predict |  200 1081.681   0 1081.681 1081.681 

. su mvalue 

    Variable |  Obs  Mean Std. Dev.  Min  Max 
-------------+--------------------------------------------------------- 
     mvalue |  200 1081.681  1314.47  58.12  6241.7 

注意，名稱使用（在你的情況xb和u例子），對於由predict產生任何影響。的predict在這兩種情況下指定的默認，沒有預測變量，是預測均值的結果。

你應該檢查出的predict的選項在這種情況下，如

predict u, u