R中物理迴歸的儀器變量（AER中的ivreg）

Question

AER中的ivreg是否支持具有儀器變量的logit迴歸？

例如：

IV = ivreg (Mort ~ Age + Sex + APACHE + PART_SendImmed + ICU_AdmImmed + ICU_LOS | Age + Sex + APACHE + PART_SendImmed + NurseOCC_Adm + NurseOCC_Disch, 
    data = test) 

在哪裏，Mort是二進制變量 ICU_AdmImmed和ICU_LOS是內生的變量，和 NurseOCC_Adm和NurseOCC_Disch兩種工具變量。

Answer 1

我會建議使用probit而不是logit，這既可以提高可解釋性，也可以讓您使用ivprob。

data("mtcars") 

library(ivprobit) 

ivprob(I(mtcars$vs==0), mtcars$cyl, I(mtcars$disp>150), mtcars$hp) 

$coefficients 
      [,1] 
[1,] -62.48480 
[2,] 17.09827 
[3,] -74.66346 

$se 
[1] 93844628 28724155 134217728 

$tval 
       [,1] 
[1,] -6.658325e-07 
[2,] 5.952576e-07 
[3,] -5.562862e-07 

$pval 
numeric(0) 

$df 
numeric(0) 

$names 
[1] "(Intercept)" "X1"   "yhat" 

我不知道一個罐頭包裝使用Logit模型做R中的，其實我相當肯定，沒有一個，因爲這是他的一個結論econjobrumors.com但是如果有某種原因，您更願意將logit轉換爲probit，那麼您可以始終執行manually的過程。