如何在Julia中使用就地版本的cholfact（）？

Question

我需要解決A x = b，其中A是一個對稱正定矩陣。這可以使用cholesky分解有效地實現。因爲矩陣A將至少有25000 x 25000的尺寸，我不能浪費內存。因此，我想用就地版本Julia的cholfact的：

cholfact!(A, :U, pivot = true) 

相比

F = cholfact(A, :U, pivot = true) 

這將節省GB的內存。

但是經過計算，A的類型爲Matrix Float64，而F的類型爲CholeskyPivoted{Float64}。據我所知，就地版本丟失了重要的信息，如數據透視向量F.piv。如何在不浪費內存的情況下正確計算膽固醇分解？

Answer 1

你想結合這兩種：

F = cholfact!(A, :U, pivot = true) 

這會返回一個CholeskyPivoted，這確實是你想要的。但是通過使用cholfact!，你說你不在乎A在這個過程中是否被破壞。因此，它將使用分配給A的內存來存儲分解因子（因此銷燬A）。

之後，您應該只使用F而不是A，因爲A已被銷燬。在內部，F將包含對A的引用，因爲它將分解存儲在A中。這可能會更清晰，如果你檢查一下CholeskyPivoted is represented; A將用於該UL字段。