當比較不同長度的樣本時，爲什麼EMA不相等？

Question

我在努力理解爲什麼EMA（指數移動平均線）在這兩種情況下有所不同。

options(scipen = 10) 
library(quantmod) 

getSymbols("AAPL", src = "google") 

data1 <- EMA(AAPL[, "AAPL.Close"]) 
data2 <- EMA(tail(AAPL[, "AAPL.Close"], n = 10)) 

result <- data.frame(tail(data1, n = 1), tail(data2, n = 1)) 

在第一次EMA調用中，我提供了整個AAPL樣本的參數。在第二次EMA調用中，我只提供最小數量的數據來計算上次日期的EMA。如果我比較最後一天的計算值，它們是不同的。

具體而言，結果[1,1]爲152.907，結果[1,2]爲152.623。這是爲什麼發生？我希望兩個數字都是一樣的，因爲EMA不是累積的。

Answer 1

這是因爲指數衰減具有「無限」的歷史：衰變，但永遠不會完全消失。

因此，這兩個用例的權重集是不同的，因此結果也是如此。有MAS的一個體面近期一系列平滑價格序列：

• part one
• part two

應該說清楚，正是您期望只適用於SMA這的確實際上去零權重。