如何通過熱啓動解決mosek的圓錐優化問題

Question

我有一系列需要解決的圓錐編程問題。解決第一個問題後，我得到一個正確的結果。但是，由於第二個優化問題與前者非常相似，我想利用第一個解決方案來加速該過程。在閱讀了Matlab上的mosek文檔之後，似乎很難在mosek中使用熱啓動來進行圓錐優化問題？我不知道是否有辦法解決這個問題，因爲每次從頭開始解決一系列的圓錐優化問題真的令人失望。先謝謝你！

Answer 1

我敢肯定，所有的圓錐問題都是通過Mosek中的IPM方法解決的。

IPM以一個有點問題的熱啓動理論而聞名（幾年前一些關於該主題的論文仍然說：與重新解決相比沒有收穫）。

在你的情況，有可能是隻有一兩件事從docs here採取：

目前，MOSEKcannot內點優化拿以前的最佳解決方案的優勢，然而，單純優化可以利用任何基本解決方案

（我們不知道你的問題和需求，但開源求解SCS，其中也有許多封裝，可以使用預熱啓動。這不是一個IPM法（ADMM），可能會更快一般來說（並且可以使用GPU），但也可能不太準確）。