提取協方差進行預測

的我有一些麻煩提取協方差出R.預測的，這可能是您輕鬆，但我在R A初學者：提取協方差進行預測

dcc.fcst = dccforecast(dcc.fit, n.roll=155, n.ahead=1) 

print(rcov(dcc.fcst))

，結果我得到的是在下面的格式：

$`2015-04-23` 
, , T+1 

     rpf  rff 
rpf 0.0001126362 0.0001125729 

rff 0.0001125729 0.0001188316 

$`2015-04-24` 
, , T+1 

     rpf   rff 
rpf 0.0001058720 0.0001060763 

rff 0.0001060763 0.0001129745

等（總共155點例如協方差矩陣）...

我試圖下式：rcov(dcc.fcst)$ "%Y-%m-%d"[1,2,]

但它似乎沒有工作。

來源

2015-06-17 Efi

我知道'fcst1.fitted < - 基質（配合（fcst1），NcoI位= 3，nrow = 500，byrow = TRUE）'具有3個資產和500作爲out.sample時的工作原理。您可以對sigma執行相同的操作： 'fcst1.sigma < - matrix（sigma（fcst1），ncol = 3，nrow = 500，byrow = TRUE）'因此，您需要提取**協方差**某種類型可能工作？ – jacob

謝謝雅各布，我會嘗試一下，雖然我有一種以手動方式解決的問題。 – Efi

cov.focast.line[i+1] = rcov(dcc.fcst) 
outputcov <- matrix(unlist(cov.focast.line), ncol = 2, byrow = TRUE) 
cov.focast1 <- c() 
for (i in seq(from=2, to=NROW(outputcov), by=2)){ 
    cov.focast1[i/2] = outputcov[i,1] 
} 
cov.focast <- data.frame(cov.focast1)

來源

2017-08-22 12:13:10 Martin

提取協方差進行預測

回答

相關問題