卡爾曼濾波協方差在預測步驟中不會增加？

Question

我有一個擴展的卡爾曼濾波器（EKF），並且仍然難以理解協方差矩陣P，它表示濾波器輸出的不確定性。

據我理解：在預測步驟中的協方差矩陣將增加由於噪聲Q和由項P所表示的預測的不確定度= APA + Q.

在我的情況，A具有對角線形式和A的值都小於1，導致預測步驟後P的值更小。因此預測結果的確定性更高。

這是真的嗎？如果是的話，有人可以給我解釋一下嗎？

謝謝！

Answer 1

A具有對角形式和A的值均小於1

這意味着在您的狀態每個變量被預測爲在下一步驟中它的電流值的一小部分。變量的幅度下降，其變化也是如此（如平方）。