-1
Q
迴歸常數
A
回答
1
您可以在公式中指定一個常數1
:
r <- 1:5
fit <- lm(r ~ 1)
summary(fit)
# Call:
# lm(formula = r ~ 1)
#
# Residuals:
# 1 2 3 4 5
# -2.00e+00 -1.00e+00 2.22e-16 1.00e+00 2.00e+00
#
# Coefficients:
# Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
# (Intercept) 3.0000 0.7071 4.243 0.0132 *
# ---
# Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
#
# Residual standard error: 1.581 on 4 degrees of freedom
注意,你不需要lm
得到這樣的結果:
mean(r)
#[1] 3
sd(r)/sqrt(length(r))
#[1] 0.7071068
但是,您可能想要使用lm
以便擁有一個可以與其他模型進行比較的空模型...
編輯:
既然你評論,你需要「p值」,我建議使用t檢驗來代替。
t.test(r)
# One Sample t-test
#
#data: r
#t = 4.2426, df = 4, p-value = 0.01324
#alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
#95 percent confidence interval:
# 1.036757 4.963243
#sample estimates:
#mean of x
# 3
這是等價的,但計算效率更高。
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非常感謝您的回答。是的,我需要看看這種迴歸的P值,這就是我爲什麼要這樣做的原因。 – Rfinance
@Rfinance看我的編輯。 – Roland
謝謝,我將它改爲t檢驗。結果大致相同。 – Rfinance