如何創建的預測數據的預測間隔頻帶

Question

我有從中創建預報季節性數據。我執行的步驟如下：deseasonalizing數據，發現對於延長銷售季點進行線性迴歸，從線性迴歸預測幾個點並添加季節性的預測值，以獲得預測的數據。我的輸入相當正弦，所以一切正常。

問題在於，您預測的未來越多，預測誤差就越多。我想在圖表上顯示，但我不知道如何計算這些錯誤。我在想預測數據的預測間隔帶（無論他們被稱爲）。這些樂隊將增加你未來預測的進一步。

這裏有一些圖片，顯示我想要做的事： sample bands image1 sample bands image2

我問題是什麼是這些樂隊的名字嗎？然後在Java/Scala中存在哪些庫來計算它們。

我使用包org.apache.commons.math3.stat.StatUtils.SimpleRegression進行線性迴歸。

我已經看過置信區間，但似乎是已經存在的數據，而不是預測數據。

Answer 1

您正在查找的曲線通常稱爲預測間隔或預測帶。

我瞥了一眼StatUtils包的文檔，似乎沒有任何支持，雖然我可能很容易忽略它。

我的建議是，切換到R（http://www.r-project.org）做統計的東西。我猜R具有計算預測頻帶的功能。如果您需要將其插入到Java程序中，只需啓動一個單獨的進程即可執行R，執行計算，編寫輸出文件，然後使用Java解析輸出。這有點難看，但是寫出醜陋的膠水代碼比在Java中重新實現R函數要容易得多。