R中的SARIMAX模型

Question

我會擬合一個SARIMAX模型，溫度作爲R中的外生變量。我可以使用功能嗎package TSA？ 我想，以適應模型：

fit1 = arima(x, order=c(p,d,q), seasonal=list(order=c(P,D,Q), period=S), xreg=temp)

是正確的還是我必須使用的R其他功能？ 如果它不正確：我應該使用哪些步驟？

謝謝。

Answer 1

時退房預測包，這是偉大的：

# some random data 
    x <- ts(rnorm(120,0,3) + 1:120 + 20*sin(2*pi*(1:120)/12), frequency=12) 
    temp = rnorm(length(x), 20, 30) 

    require(forecast) 
    # build the model (check ?auto.arima) 
    model = auto.arima(x, xreg = data.frame(temp = temp)) 

    # some random predictors 
    temp.reg = data.frame(temp = rnorm(10, 20, 30)) 

    # forecasting 
    forec = forecast(model, xreg = temp.reg) 

    # quick way to visualize things 
    plot(forec) 

    # model diagnosis 
    tsdiag(model) 

    # model info 
    summary(forec) 

Answer 2

我不會建議你使用auto.arima（）。根據你想要的模型，它可能會返回不良結果，例如，當處理一些複雜的SARIMA模型時，手動完成的模型與auto.arima（）之間的差異很明顯，auto.arima（）甚至不會返回白噪聲創新（如預期的那樣），而手動配合當然也是如此。