網格搜索在python statsmodels中自動選擇SARIMAX訂單模型

Question

我目前正在編寫一個函數來對SARIMAX模型的階次進行網格搜索：（p，q，d）X（P，Q，D，s） 。不過，我經常得到以下類型的錯誤與statsmodels.tsa.SARIMAX（）的默認設置安裝時：

ValueError: Non-stationary starting autoregressive parameters found with `enforce_stationarity` set to True. 

或

ValueError: non-invertible starting MA parameters found with `enforce_invertibility` set to True. 

我可以停止執行平穩和可逆性停止收到但是，據我所知，這些錯誤我不希望模型參數創建一個不可逆的模型。

可以放鬆enforce_stationarity和enforce_invertibility參數，否則會導致模型不佳？

Answer 1

這是我內for -loop，我執行我的網格搜索做的：

for ...: 
    try: 
     model = smt.SARIMAX(...) 
     result = model.fit() 
     ... 
    except: 
     continue 

這樣，您將跳過非靜止或不可逆的車型。