如何利用現有的預測時間序列，然後，使用R

plot(ts(data))

的快照簡單地繪製一個時間序列數據情節可以在這裏找到：https://docs.google.com/file/d/0B6GUNg-8d30vclo2WWg4TTJaMGs/edit?usp=sharing

我已閱讀了一些有關預測時間序列的文章，但這些解釋有太多的維度，我不確定哪一個要遵循！是否有一步一步的程序從原始數據中產生預測的時間序列，然後根據殘差比較這些時間序列？提前致謝。

2013-02-20 ToNoY

看看這個tuorial發現：http://msenux.redwoods.edu/math/R/regression.php – chuff 2013-02-20 05:33:20

看着你情節..我沒有看到明顯的趨勢，沒有明顯的季節性，也許有些週期..我認爲這很難做到這一點。 – agstudy 2013-02-20 05:53:48

試試這個：

library(forecast) 
fit <- auto.arima(data) 
fcast <- forecast(fit) 
accuracy(fcast)

的詳細解釋可以在http://otexts.com/fpp/

2013-02-20 07:55:30

謝謝，你的書很酷！當我有時間時會經歷一切... – ToNoY 2013-02-20 15:14:24

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