適用於xts的功能

我的數據當前是每行每日股票價格的xts或動物園對象，每一列都是不同的公司。適用於xts的功能

library(quantmod) 
getSymbols("AAPL;MSFT;YHOO") 
closePrices <- merge(Cl(AAPL),Cl(MSFT),Cl(YHOO))

我還是新的R和需要一些幫助重現此Excel function。我首先想到的是功能分成分子和分母，然後計算指數：

dailyDiff <- abs(diff(closePrices,1)) 
numerJ <- diff(closePrices,10) 
denomJ <- as.xts(rollapply(dailyDiff,11, sum)) 
idx <- abs(numerJ/denomJ)

這是偉大的，因爲每個部分的值是準確的，但不正確的日期denomJ對齊。例如，numerJ的尾部到2012年6月21日，而denomJ的尾部到2012年6月14日。

，我尋找的輸出是：

2012/6/21 = 0.11
2012/6/20 = 0.27
2012年6月19日= 0.46
2012年6月18日= 0.39
2012年6月15日= 0.22

來源

2012-07-21 jonnie

既然我已經使您的示例具有可重現性，請您重新訪問您的問題並提供一些預期的輸出結果？另外，請描述「日期錯誤」和「idx包含錯誤值」的含義。 – 2012-07-21 12:53:53

謝謝！編輯。希望它澄清我的兩個xts/zoo對象numerJ和denomJ正在生成準確的數字（numerJ @ 6/21 = 5.95和denomJ @ 6/21 = 53.25）。但是作爲rollapply函數的結果，它與我不想要的日期值對齊。 – jonnie 2012-07-21 18:21:00

我完全不理解你的問題。你的Excel功能讓我更加困惑，因爲它的標籤很差。 Re：你最近的評論，我沒有看到任何地方的53.25號碼。也就是說，根據您對日期對齊的抱怨，我幾乎可以肯定，答案是您需要在'rollapply'調用中使用'align = right'（或使用'rollapplyr'包裝器）。見'？rollapply' – GSee 2012-07-21 18:34:46

很難告訴你到底是什麼問題沒有確切的DAT a，但問題似乎與rollapply。除非將參數partial設置爲TRUE，否則rollapply將僅將該函數應用於整個間隔。請看下面的例子

require(zoo) 
#make up some data 
mat <- matrix(1:100,ncol=2) 
colnames(mat) <- c("x1","x2") 
dates <- seq.Date(from=as.Date("2010-01-01"),length.out=50,by="1 day") 
zoo.obj <- zoo(mat,dates) 
#apply the funcitons 
numerJ <- diff(zoo.obj,10) #dates okay 
denomJ <- rollapply(zoo.obj,11, sum,partial=TRUE) #right dates 
denomJ2 <- rollapply(zoo.obj,11,sum) #wrong dates 
index <- abs(numerJ/denomJ) #right dates

來源

2012-07-21 12:01:19 chandler

謝謝！我認爲這個問題也是可能的。我認爲最合適的解決方案將以接受（x，y）的函數的形式出現，但我仍然不確定... – jonnie 2012-07-21 19:08:01

您可以使用diff，要麼runSum或rollapplyr

#Get the data 
library(quantmod) 
getSymbols("AAPL")

我認爲這是一個組合你想要做什麼（請注意使用的lag說法來diff.xts，並且n參數runSum）

out <- diff(Cl(AAPL), lag=10)/runSum(abs(diff(Cl(AAPL))), n=11) 
tail(out['/2012-06-21']) 
#   AAPL.Close 
#2012-06-14 -0.1047297 
#2012-06-15 0.2176938 
#2012-06-18 0.3888185 
#2012-06-19 0.4585821 
#2012-06-20 0.2653782 
#2012-06-21 0.1117371

編輯

在你的問題的進一步的審查，我不明白爲什麼rollapplyr是不是你要找的答案。如果我把你的代碼完全一樣，除了我將rollapply更改爲rollapplyr，它在我看來就像是你正在尋找的輸出。

dailyDiff <- abs(diff(closePrices,1)) 
numerJ <- diff(closePrices,10) 
denomJ <- as.xts(rollapplyr(dailyDiff,11, sum)) 
idx <- abs(numerJ/denomJ) 
#   AAPL.Close MSFT.Close YHOO.Close 
#2012-06-14 0.1047297 0.03826531 0.06936416 
#2012-06-15 0.2176938 0.35280899 0.25581395 
#2012-06-18 0.3888185 0.33161954 0.31372549 
#2012-06-19 0.4585821 0.47096774 0.34375000 
#2012-06-20 0.2653782 0.32644628 0.23750000 
#2012-06-21 0.1117371 0.18997912 0.10256410

另外，還要注意兩個numerJ和denomJ，如果使用rollapplyr（這是與使用rollapply與align="right"）同日兩端

end(numerJ); end(denomJ) 
#[1] "2012-07-20" 
#[1] "2012-07-20"

雅虎錯誤

也許你看到的問題是有時候的雅虎錯誤 - 例如，現在 - 雅虎重複了最後一個（chron數據的一行）。如果是這樣，請在嘗試使用數據進行計算之前嘗試刪除重複的行。

tidx <- tail(index(closePrices), 2) 
if(tidx[1] == tidx[2]) { 
    closePrices <- closePrices[-NROW(closePrices), ] 
}

來源

2012-07-21 19:42:54 GSee

適用於xts的功能

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