固定滯後平滑狀態空間模型

Question

我想計算狀態空間模型中狀態變量 的固定滯後平滑估計。這些數據是在一個時間點的 狀態變量的估計值，給定了幾個 時間段的信息，但不是整個樣本。

把它放在方程中，在狀態空間模型中，通常計算狀態變量S，S t/T的平滑估計。這是在給定整個樣本T的情況下在時間t的狀態的估計。使用卡爾曼濾波器，也可以計算經濾波的估計S t/t。

我想計算式T/T + N，其中N是一個固定數目的週期 和t + N < T.

任何人是否知道該固定延遲的實現在Kalman平滑的過濾軟件？

Answer 1

我不知道R計算中的任何軟件包固定滯後平滑估計。但是，除非 需要計算很多此類估計值，否則我認爲在t + N處截斷時間序列並計算普通的平滑值可以達到您想要的效果。