[R data.table轉換價格收益率的標準

Question

您好我有以下的列的一天內的數據表：

date, stock_id, timestamp, price 

首先，我添加鍵正確訂購：

setkeyv(my_table, c('stock_id','date','timestamp')) 

的數據看起來像：

 date  timestamp stock_id  price  
2011-01-04 1.294128e+12 7   3402.0  
2011-01-04 1.294129e+12 7   3402.5  
2011-01-04 1.294129e+12 7   3407.5  

現在我想將stock_price轉換爲返回和日誌返回。

你能指點一個高效/優雅的方式在R和data.table分組中做到這一點，而不訴諸循環嗎？

事先非常感謝，我很新的R.

Answer 1

碰巧，你問的東西是最容易在R-Forge的最新版本（V1.8.1）進行回購使用一個新功能：:=按組。

怎麼樣（未經測試）：

my_table[, logret:=c(NA,diff(log(stock_price))), by=stock_name] 

若要從R-僞造V1.8.1，而不從源代碼編譯，你需要爲R 2.15.0或更高版本，然後運行只需鍵入：

install.packages("data.table", repos="http://R-Forge.R-project.org")