發現互相關最大的滯後ccf（）

Question

我有2個時間序列，我使用ccf找到它們之間的互相關。 ccf(ts1, ts2)列出了所有時滯的交叉相關。如何在不手動查看數據的情況下找到導致最大相關性的滯後？

Answer 1

發佈答案http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE) 
cor = d$acf[,,1] 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
res_max = res[which.max(res$cor),] 
return(res_max) 
} 

Answer 2

我想我會重做上述功能，但它已經發現，返回原來的相關性（正或負）的絕對最大相關性。我也超出了（幾乎）滯後的數量。

abs.max.ccf <- function(x,a,b) { 
    d <- ccf(a, b, plot=FALSE, lag.max=length(a)-5) 
    cor <- d$acf[,,1] 
    abscor <- abs(d$acf[,,1]) 
    lag <- d$lag[,,1] 
    abs.cor.max <- abscor[which.max(abscor)] 
    abs.cor.max.lag <- lag[which.max(abscor)] 
    return(c(x, abs.cor.max, abs.cor.max.lag)) 
} 

我除去data.frame：

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
absres = data.frame(abscor,lag) 
absres_max = res[which.max(absres$abscor),] 
return(absres_max) 
} 

Answer 3

我已經在功能和輸出（x）的對應於索引的字符向量中的值修改了原有的溶液爲好，以環功能中的一部分，因爲它不必要的慢。遍歷在data.frame每一列，並將結果返回到新的data.frame，我用這個方法：

max.ccf <- lapply(colnames(df), function(x) unlist(abs.max.ccf(x, df$y, df[x]))) 
max.ccf <- data.frame(do.call(rbind, max.ccf)) 
colnames(max.ccf) <- c('Index','Cor','Lag') 

Answer 4

因爲3是大於4，我也有一個刺在修改該函數，此時通過實施從here一個想法：

ccfmax <- function(a, b, e=0) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)/2) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor, lag) 
absres = data.frame(abscor, lag) 
maxcor = max(absres$abscor) 
absres_max = res[which(absres$abscor >= maxcor-maxcor*e & 
         absres$abscor <= maxcor+maxcor*e),] 
return(absres_max) 
} 

本質上是一個「錯誤」一詞被添加的，所以如果有接近最大幾個值，它們都得到恢復，如：

ayy <- jitter(cos((1:360)/5), 100) 
bee <- jitter(sin((1:360)/5), 100) 

ccfmax(ayy, bee, 0.02) 
      cor lag 
348 0.9778319 -8 
349 0.9670333 -7 
363 -0.9650827 7 
364 -0.9763180 8 

如果沒有給出e的值，則它被視爲零，並且該函數的行爲與發佈的nvogen相同。