solve.QP（）$值與數值計算不一致

Question

我有一個關於這個算法的問題，我需要回答，因爲我正在審計我的模型，這個不一致是有關的。

我正在做均值 - 方差優化，它們必須總和爲1，並且權重必須在我指定的範圍內。我輸入如下：

Dmat = Sigma 
dvec = rep(0, ncol(Sigma)) 
Amat = rbind(rep(1, ncol(Sigma)), diag(ncol(Sigma)), -diag(ncol(Sigma)),  
    ncol=ncol(Sigma)) 
bvec = c(1, MinWeights, -MaxWeights) 

然後我運行：

Out = solve.QP(Dmat, dvec, t(Amat), bvec, meq=1) 
Weights = Out$solution 
Var = t(Weights) %*% Sigma %*% Weights 
Var == Out$value 

的問題是，我得到FALSE爲最後一個命令。這不是一個四捨五入的問題，它們差不多有20％。

任何人都知道問題是什麼？

Answer 1

我想出了這個問題。

西格瑪應該是2 *西格瑪，這是使用矩陣代數進行投資組合優化的拉格朗日值。