似乎無法獲得差異變量的ACF R

Question

我是R的新手，我有一個時間序列變量（股票收益率），我創建差異變量diff（stock，lag = 1，difference = 1）

這很好，我繪製它，它看起來相當靜止。然而，當我嘗試運行dicky更完整的測試時，它給了我一個錯誤，即使dicky更完整的測試對原始變量（股票）工作正常，這是非固定的。

錯誤：

adf.test(stock) Error in adf.test(stock) : NAs in x

我覺得讓我從對差分變量運行張衛健更全面的測試也讓我從測試diferenced變量的ACF和PACF同樣的問題。在這種情況下，它會拋出以下錯誤。

pacf(stock) Error in na.fail.default(as.ts(x)) : missing values in object

我認爲我丟失的數據，但我不明白爲什麼。

預先感謝您，我爲成爲這樣的新手道歉。

最佳，

Answer 1

當您運行diff()功能，第一個元素將是一個缺失值，因爲你不能計算在原來的時間序列第一次觀測的差異。要麼丟掉這個缺失的觀察結果（類似x[!is.na(x)]），要麼將其替換爲零。