這裏是一個方式做什麼,我想你想
In [34]: df = read_csv(StringIO(data),sep='\s+')
創建datelike指數(假設你的意思秒在這裏,需要轉換爲納秒添加到日期)
In [35]: df['time'] = pd.to_datetime([Timestamp('20130101').value + v*1e9 for v in df['time'] ])
In [36]: df.set_index('time',inplace=True)
In [37]: df
Out[37]:
value
time
2013-01-01 00:00:00 0.0000
2013-01-01 00:00:00.012999 0.0134
2013-01-01 00:00:00.023000 0.0256
2013-01-01 00:00:00.035000 0.0423
2013-01-01 00:00:00.048999 0.0756
2013-01-01 00:00:00.068999 0.0998
使結果符合20ms,滾動20個週期,沒有最小值
In [38]: pd.rolling_sum(df,20,0,freq='20ms')
Out[38]:
value
time
2013-01-01 00:00:00 0.00670
2013-01-01 00:00:00.020000 0.04065
2013-01-01 00:00:00.040000 0.11625
2013-01-01 00:00:00.060000 0.21605
是這些timedelta時間?,類似浮動的時間還是實際的時間(類似datelike)? – Jeff
時間增量,從零開始。我使用熊貓分析數據進行物理測試。 – Chris
好的...下面的解決方案,因爲我們不提供此ATM的timedelta支持。你也可以用groupby做到這一點,但我認爲會更慢 – Jeff