[R解決：系統正是奇異

我解決簡單的優化問題。該數據集有26列和3000多行。源代碼看起來像[R解決：系統正是奇異

Means <- colMeans(Returns) 
Sigma <- cov(Returns) 
invSigma1 <- solve(Sigma)

，一切工作perfect-但後來我想這樣做同樣的時間較短（只有261行）和解決功能寫入以下錯誤：

solve(Sigma) 
Error in solve.default(Sigma) : 
    Lapack routine dgesv: system is exactly singular

它的奇怪，因爲當我做同樣的一些隨機數字：

Returns<-matrix(runif(6786,-1,1), nrow=261) 
Means <- colMeans(Returns) 
Sigma <- cov(Returns) 
invSigma <- solve(Sigma)

根本不會發生錯誤。有人可以解釋我在哪裏可以解決問題以及如何對待它。非常感謝，亞歷克斯

2011-07-04 Alex

我想你的代碼在第二種情況下使用奇異矩陣（即不可逆），解決函數需要反轉它。這與尺寸沒有任何關係，但事實上有些矢量（可能）是共線的。

2011-07-04 13:29:15 drolex

該數據集包含26資產收益的日收益率，應該是可逆的，不是嗎？我很困惑，爲什麼當我有了整個數據集，而縮短產生錯誤時沒有問題。任何想法如何處理它？ – Alex

@Alex檢查'det（Sigma）'：如果它爲零則不可能反轉。 – James

事實上，它是0.當我縮短數據集時，有什麼問題？ – Alex

使用solve與單個參數是反轉的矩陣的請求。錯誤信息告訴你，你的矩陣是單數的，不能倒置。

2011-07-04 13:29:51 borrible

的接近底部的下一頁幫助我理解反演和奇點問題的概念：[鏈接]（https://www.mathsisfun.com/algebra/matrix-inverse.html） – Jacksonsox

Lapack是一個線性代數包，它被R（實際上在任何地方使用）在solve()之下使用，當你作爲參數傳遞的矩陣是單數時，dgesv吐出這種錯誤。

作爲附錄：dgesv執行LU分解，其中，使用矩陣時，通過強制0的分割，因爲這是不明確的，它引發此錯誤。僅當矩陣是奇異的或當它是你的機器上奇異（由於逼近你可以有一個非常小的數字被視爲0）發生

我建議你檢查它的決定因素，如果你使用的基質主要含有整數並不大。如果它很大，那麼看看this link。

2014-08-06 10:50:12

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