根據holidayNYSE在R的工作日的Difftime

我試圖找到工作日的difftime只。我想根據holidayNYSE日曆來計算difftime。當我使用difftime函數時，週末和假日都包含在答案中，我的數據集僅包含工作日的數據，但使用difftime時，我必須以某種方式減去非工作日。根據holidayNYSE在R的工作日的Difftime

A是0和1的向量，我想用0或1找到多少天的持續時間。第一次運行的持續時間假設爲35，我得到49（從1990年1月起的工作日）。

df <- data.frame(Date=(dates), A) 


setDT(df) 
df <- data.frame(Date=(dates), A) 

DF1 <- df[, list(A = unique(A), duration = difftime(max(Date),min(Date), holidayNYSE 
(year=setRmetricsOptions(start="1990-01-01", end="2015-31-12")))), by = run] 
DF1 
    run A duration 

1: 1 1 49 days 
    2: 2 0 22 days 
    3: 3 1 35 days 
    4: 4 0 27 days 
    5: 5 1 14 days 
---     
291: 291 1 6 days 
292: 292 0 34 days 
293: 293 1 10 days 
294: 294 0 15 days 
295: 295 1 29 days

來源

2016-03-15 M.O

的回答我的問題，而不使用difftime的：

df <- data.frame(Date=(dates), Value1=bull01) 

setDT(df) 
df[, run := cumsum(c(1, diff(Value1) !=0))] 

duration <- rep(0) 
for (i in 1:295){ 
ind <- which(df$run==i) 
a <- df$Date[ind] 
duration[i] <- length(a) 
} 

c <- rep(c(1,0),295) 
c <- c[1:295] 
df2 <- data.frame(duration, type=c) 


> df2 
run duration type 
1   35 1 
2   17 0 
3   25 1 
4   20 0 
5   10 1 
--- 
291  5 1 
292  25 0 
293  9 1 
294  11 0 
295  21 1

來源

2016-03-15 13:52:37

根據holidayNYSE在R的工作日的Difftime

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