如何使用tsrevar創建滯後變量使用stata

我得到了面板數據（時間：日期名稱：ticker）。我想爲x創建多達10個滯後變量。所以我使用下面的代碼。如何使用tsrevar創建滯後變量使用stata

tsrevar L(1/10).x 
rename (`r(varlist)') x_#, addnumber

因爲我的數據是以小時計，而只有在白天進行觀察。使用上面的代碼，每個交易日的第一次觀察就會丟失。我的另一種解決方案是：

by ticker: gen lag1 = return[_n-1]

然後，我必須複製和10倍，這看起來非常凌亂粘貼此代碼。任何人都可以教我如何解決這個問題，請

來源

2015-07-06 fly36

我解決了這個循環使用，但請讓我知道是否有更好的解決方案 – fly36

重疊與http://stackoverflow.com/questions/31234458/how-to-efficiently-create-lag-variable-using-stata請不要重複非常類似的問題。 –

當然，如果您的觀察結果是小時和交易是白天活動，那麼當天第一次觀察的滯後就會丟失。您的解決方案將使用前一天的值作爲滯後時間。在當天的前10個時期，價值將來自前一天的最後10個時期。如果這就是你想要的，只需使用'bysort ticker（hour）：gen period = _n'來重新定義時間。 –

這是我的「10分鐘猜測」，因爲我實際上並沒有比日常週期更好的工作。

Stata沒有每小時我知道的顯示格式。實現您想要的一種方法是使用delta()選項，當您的數據爲tsset時。

clear 
set more off 

*----- example data ----- 

// an "hour-by-hour" time series which really has millisecond format 
set obs 25 

gen double t = _n*1000*60 
format %tcDDmonCCYY_HH:MM:SS:.sss t 

set seed 3129745 
gen ret = runiform() 

list, sep(0) 

*----- what you want? ----- 

// 1000*60 milliseconds conform 1 hour 
tsset t, delta((1000*60)) 

// one way 
tsrevar L(1/2).ret 
rename (`r(varlist)') ret_#, addnumber 

// two other ways 
gen ret1 = L.ret 
gen ret11 = ret[_n-1] 

// check 
assert ret_1 == ret1 
assert ret_1 == ret11 

list, sep(0)

tsset也有generic選項，delta()本身有幾種規格。看看和測試，看看你是否找到更合適的。

（你提到的「小時工頻率」，但你不與具體給出的示例數據。實在沒有辦法確切知道你正在處理什麼用。）

來源

2015-07-06 14:26:35

如何使用tsrevar創建滯後變量使用stata

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