使用$ vs []表示法創建xts對象的滯後變量

Question

我想使用lag函數在xts對象內創建滯後矢量。它在使用$表示法（例如x.ts$r1_lag）在xts對象內定義新矢量時起作用，但是它在使用方括號定義新變量時，即xts[,"r1_lag"]。請參見下面的代碼：

library(xts) 
x <- data.frame(date=seq(as.Date('2015-01-01'), by='days', length=100), 
       runif(1e2), runif(1e2), runif(1e2)) 
colnames(x) <- c("date", "r1", "r2", "r3") 

#the following command works 
x.ts <- xts(x, order.by=x$date) 
x.ts$r1_lag <- lag(x.ts$r1) 
# but the following does not (says subscript is out of bounds) 
x.ts <- xts(x, order.by=x$date) 
x.ts[,"r1_lag"] <- lag(x.ts[,"r1"]) 

我需要使用[]符號，而不是$符號，因爲參考矢量如果我想多XTS的列表中運行的向量上的滯後轉型的不止一個XTS對象（矢量

for (i in letters) { 
    for (j in variables) { 
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L1",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j]) 
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L2",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j], 2) 
    macro.set.ts$i$paste(j,"_L4",sep="") <- lag(macro.set.ts[[i]][,j], 4) 
    } 
} 

感謝：對象），我不能用$符號，即我不能使用符號在下面的程式化循環定義新的向量定義對象中的新的載體！

Answer 1

您不需要需要使用[<-.xts。您可以使用merge代替：

for (i in letters) { 
    for (j in variables) { 
    # create all lags 
    mst_ij <- macro.set.ts[[i]][,j] 
    jL <- merge(lag(mst_ij), lag(mst_ij, 2), lag(mst_ij, 4)) 
    colnames(jL) <- paste(j, c("L1","L2","L4"), sep="_") 
    # merge back with original data 
    macro.set.ts[[i]] <- merge(macro.set.ts[[i]], jL) 
    } 
} 

Answer 2

我得到了相同的輸出用：

x.ts <- cbind(x.ts,lag(x.ts[,"r1"])) 

而且

x.ts <- transform(x.ts, r1_lag = lag(x.ts[,'r1'])) 

但是，要小心與輸出。它看起來可能相同，但結構有所改變。

Answer 3

這應該工作：

x.ts <- merge(x.ts,lag(x.ts[,"r1"])) 

那麼你可能要重命名添加的最後一列：

dimnames(x.ts)[[2]][5] <- "r1_lag" 

這是結果：

> head(x.ts) 
      date   r1   r2   r3    r1_lag  
2015-01-01 "2015-01-01" "0.23171030" "0.44174424" "0.3396816640" NA   
2015-01-02 "2015-01-02" "0.97292220" "0.74909452" "0.2793033421" "0.23171030" 
2015-01-03 "2015-01-03" "0.52320743" "0.49288463" "0.0193637393" "0.97292220" 
2015-01-04 "2015-01-04" "0.36574297" "0.69571803" "0.6411834760" "0.52320743" 
2015-01-05 "2015-01-05" "0.37563137" "0.13841216" "0.3087215754" "0.36574297" 
2015-01-06 "2015-01-06" "0.48089356" "0.32702759" "0.3967609401" "0.37563137" 

> class(x.ts) 
[1] "xts" "zoo" 

希望這幫助。

Answer 4

該錯誤與lag函數無關。你得到一個錯誤，因爲你嘗試分配一個xts對象與另一個xts對象。這個例子重現了錯誤：

x.date= seq(as.Date('2015-01-01'), 
         by = 'days' , length = 5) 
x1 <- xts(data.frame(c1=runif(5)), order.by=x.date) 
x2 <- xts(data.frame(c2=runif(5)), order.by=x.date) 
x1[,'r2'] <- x2 

## Error in `[<-.default`(`*tmp*`, , "r2", 
## subscript out of bounds 

我覺得這是xts邏輯內的一致性，因爲xts是索引對象。所以最好在這裏合併對象或加入並保存時間序列的索引本質。

merge(x1,x2) 

這將cbind 2個系列，並修復任何索引問題。其實，cbind只是一個merge：

identical(cbind(x1,x2),merge(x1,x2) 

這是說，我認爲這是一種錯誤的，這適用於$<-運營商，而不是與[<-運營商。