比較多個時間序列的最有意義的方法

Question

我需要編寫一個程序，對不同日期範圍（主要是2007-2009）和頻率（每週，每月，每年）的倍數時間序列執行算術（+ - * /）。 ..）。

我想出了：

• 找到具有最高頻率的系列。然後用零填充另一個系列，使它們具有相同數量的元素。然後執行操作。

如何以最有意義的方式顯示數據？

冥思苦想的一切準備

Answer 1

如果爲零可以成爲這個時間序列有意義的值（如溫度（攝氏度）），它可能不是一個好主意，以填補零的所有間隙（即你之後將無法區分真實值和存根值）。你可能想要interpolate你的時間系列。基本的數據結構可以是數組/雙鏈表。

Answer 2

你可以採取幾種方法：

• 使用最精細的時間序列數據（例如，秒）和內插/需要時填寫的數據
• 使用粗細粒度（例如，年），並在需要時彙總數據
• 在兩個極端之間的任何中間步驟

你應該總是知道你的數據，因爲：

• 在插你要選擇最好的算法的情況下（線性或二次插值，樣條曲線，指數...）
• 在總結你必須選擇一個合適的聚集功能的情況下（總和，最大值，平均值...）

一旦您對所有時間序列具有相同的時間標度，您可以執行算術magick，但請注意插值會生成額外的信息，並且彙總將刪除可用的信息。

Answer 3

我已經相當廣泛地研究了這個問題。插值方法的危險在於你偏好各種度量 - 尤其是波動性 - 並引入虛假關聯。我發現傅里葉插值在一定程度上減輕了這種情況，但更好的方法是以另一種方式：將更頻繁的觀測值聚合到不那麼頻繁的序列的週期性，然後比較這些。