R環境中多隻股票的R計算信息比率

Question

我能夠創建一個環境中4種證券的每日回報列表。但我不知道如何計算（Ra-Rb）的SPIL-EFA，SPY-GLD，SPY-TLO，EFA-SPY，EFA-GLD，... TLO-GLD的滾動信息比率，其中n = 20天使用收盤價。輸出需要是XTS矩陣或數據框，每列中的每個IR和日期索引（n是sample.size）。

想從哪裏開始？

from_date= "2014-12-31" 
to_date= Sys.Date() 
pr.env<- new.env() 
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO") 
total_tickers<- length(tickers) 

getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo') 
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s)) 

Answer 1

如您對https://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatio看到，你可以使用PerformanceAnalytics包來計算信息比率。這裏的例子，他們使用：

library(PerformanceAnalytics) 
data(managers) 
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE]) 

這將產生以下結果：

[1] 0.3604125 

我希望幫助您與您的例子。僅作爲背景，PerformanceAnalytics包對於許多投資管理計算非常有用。