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    這實際上是否會返回投資組合的總回報？

    我後來嘗試計算投資組合的回報時遇到了一些麻煩。這是Rstudio博客推薦的一種方法。 這種方式使用PerformanceAnalytics中的Return.portfolio函數，該函數顯示投資組合的「美元增長」。如果有人有這方面的經驗，我很樂意聽到你對這是否是一種準確的方法的想法。 library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) library
    r finance quantmod stock performanceanalytics 2017-09-13

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    使用PerformanceAnalytics包繪製「xy.coords（x，y）中的錯誤」

    繪製xts對象RETURNS時出現錯誤Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ 。使用的繪圖功能是charts.PerformanceSummary，來自包PerformanceAnalytics。 有人會知道如何解決這個問題嗎？它繪製無論錯誤，但錯誤的存在使轉換爲HTML與knitr包失敗。有趣的是，在類似的xts對象上運行相同的
    r plot xts dimensions performanceanalytics 2017-06-26

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    問題與chart.Drawdown性能分析，需要有限的'ylim'值錯誤

    所以我目前正在嘗試創建一個日常利潤/損失的下拉圖。使用： cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols, main = "Drawdown Chart", xlab ="Date
    r performanceanalytics 2017-08-18

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    性能分析下拉功能不起作用

    我正在嘗試使用性能分析軟件包繪製每日利潤的下拉圖。我設法使用代碼： cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = cols, main = "Drawdown Chart", xlab =
    r performanceanalytics 2017-08-21

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    爲什麼3種算法的平均時間爲負值？

    我必須使用大小範圍從10000到50000，步長爲10000的數組，給所有三種算法提供相同的輸入，並且對於每個輸入重複執行100次，以納秒爲單位測量執行 （使用System.nanoTime（ ）），並以毫秒爲單位報告平均時間。 這就是我在下面做的，但一些平均值是負值我不知道爲什麼？ import java.util.Arrays; public class Sort{ publi
    java algorithm time-complexity analysis performanceanalytics 2017-10-13

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    獲取XTS從基於矩陣運算一個R函數對象

    我有計算EWMA波動對於給定的證券下述R函數： EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in rollwi
    r matrix xts performanceanalytics 2017-10-17

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    並排地塊爲R中

    PerformanceAnalytics下面的腳本圖2圖並排： require(xts) par(mfrow=c(1,2)) XTS1 <- structure(c(12, 7, 7, 22, 24, 30, 26, 23, 27, 30), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", "
    r plot xts performanceanalytics 2017-07-14

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    使用sparklyr進行大數據滾動

    我想估計大約2250萬觀測數據集的滾動值風險，因此我想使用sparklyr進行快速計算。下面是我做的（使用的樣本數據庫）： library(PerformanceAnalytics) library(reshape2) library(dplyr) data(managers) data <- zerofill(managers) data<-as.data.frame(data)
    r dplyr sparklyr rollapply performanceanalytics 2017-09-03

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    從滾動的1年迴歸計算公司特定的法瑪 - 法國貝塔係數

    我想知道是否有人可以引導我通過R中的滾動函數。我想用fama-french因子進行1年滾動迴歸。數據集在Excel中準備，包含2011-2017年的每週數據。因此時間窗口設定爲52周。我想計算2012-2017年期間的1年滾動係數，所以時間窗口將從2011年的第一週起從[1:52]到[2:53]。我有幾個定價因素，這個意味着我必須運行多重線性迴歸。 這是我到目前爲止已經試過： Rollingreg
    r finance rollapply performanceanalytics 2017-06-04

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    PerformanceAnalytics沙箱中的to.period.contributions（）錯誤

    我一直在嘗試計算我的投資組合回報和個人股票投入。我偶然發現了this post，這似乎來自幫助編寫PerformanceAnalytics的人。 在文章的最後，他發佈了一些功能link to r-forge with a sandbox file。 因此，我試圖通過to.monthly.contributions()函數將我的日常回報轉換爲總計的每月回報，但我遇到了xts錯誤！ 這裏是我的代碼：
    r xts finance quantmod performanceanalytics 2017-09-12
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