R：預測包：涉及ETS和AR的複合模型的自動算法

我想寫一個涉及使用ETS和自迴歸模型自動選擇最佳複合模型的代碼。我應該選擇什麼標準？R：預測包：涉及ETS和AR的複合模型的自動算法

另外，如果我使用auto.arima函數從R中的預測包中推導AR項的數量和相應的係數，我的輸入系列必須是固定的嗎？或者d的值會被自動選擇，從而返回一個非平穩模型？

感謝， Phani

2010-06-28 phanikishan

我打算稍微修改一下你的標籤，以獲得可能知道答案的人的注意力。如果我做得太多，我很抱歉。總體而言，這可能是StackOverflow的一個統計問題，這是針對編程問題的。 – 2010-06-28 18:13:22

我在統計交換問了一個類似的問題，那裏的答案可能會幫助你。 http://stats.stackexchange.com/questions/6329/combining-auto-arima-and-ets-from-the-forecast-package – Zach 2011-01-20 00:54:50

我會盡量回答你的問題的第二部分。你的系列不需要平均靜止，如果它確定該系列具有非平穩均值，auto.arima會找到適當的差異數。然而，你的系列必須是方差平穩的，auto.arima不會做功率轉換來「穩定」一系列的方差。

來源

2010-06-28 22:46:44

如果您閱讀幫助頁面，這將有所幫助。爲ets（）和auto.arima（）提供的幫助非常詳細，幷包含您要求的信息。

使用您喜歡的任何標準。 ets（）的默認標準是AIC。這漸近地相當於一次性交叉驗證，所以對於預測來說是一個不錯的選擇。 AICc是AIC的小樣本修正，所以可以說稍微好一點。
auto.arima（）使用單位根測試選擇d值。所以你的數據不一定是平均的。但是，正如Samik R.所指出的，沒有試圖找到一種穩定變異的轉換。

來源

2010-06-28 23:37:55

R：預測包：涉及ETS和AR的複合模型的自動算法

回答

相關問題