爲quantstrat使用外部提供的指標數據

我正在考慮使用R和quantstrat來回溯測試某些策略。我查看了一些文檔和YouTube視頻，以瞭解是否可以做我想做的事。我對R完全陌生，我願意深入研究必要的文檔，但如果我想要甚至可能，我想獲得一個提示。爲quantstrat使用外部提供的指標數據

我已經通過一些實例工作與quantstrat回測，什麼是共同的所有他們的是，他們使用的是由R的功能基礎上，價格數據

但是我需要使用一個計算指標幾個已經被外部計算的指標，以及我作爲真實/虛假信息以及價格數據。因此，我在CSV中包含許多其他列，其中包含OHLC數據，這些列的值大部分時間都是假的，但在某些行上卻是如此。我想生成信號，例如使用其中的兩列，並且說：「如果兩者都是真實的，則在最後一天的高點設置止損買盤，在最後一天的低點止損並計算倉位大小，以便最高損失是基於高低差異的固定金額

還有更多規則可以應用於何時關閉利潤的位置，何時調整止損或何時取消不觸發停止買入訂單，並且我還要處理接下來的日子已經高於停止買入價格的情況，但那又是另外一個故事了。另外，我必須考慮如何對具有僅結束日期數據的日終策略進行回溯測試（接下來的日子蠟燭可能會高停止買入和停止賣出，並且會比它發生的情況要糟糕）

首先我想知道它是否可能包含量化策略來源等外部指標數據

如果您說「是」或「否」並且可能指向適用的文檔，它將對我有所幫助。謝謝你的建議！

編輯：

我實際上是由現在的CSV OHLC列文件，只是添加了1和0這樣非常簡單的例子另一列：

Date,Open,High,Low,Close,SRot 
2016-02-01,28,31,20,20,0 
2016-01-29,34,35,30,31,1 
2016-01-28,22,30,21,28,0 
2016-01-27,18,23,17,20,0 
2016-01-26,30,32,20,25,0 
2016-01-25,30,35,25,32,1

我得到這個爲XTS對象並做了設置量化策略，我設法發出停止限制短期訂單後的最後一列是1.

add.rule(strategy.st,name = "ruleSignal", 
arguments=list(sigcol="srotxsignal", 
       sigval=TRUE, 
       ordertype="stoplimit", 
       orderside="short", 
       replace=FALSE, 
       prefer="Low", 
       orderqty=10, 
       tradeSize=tradeSize), 
type="enter",path.dep=TRUE,label="normalEntryShort")

有第一個信號已經在1月25日的第一支蠟燭上出現，最低爲25，我預計系統會以25的價位發出止損限價單。這也是訂單簿顯示的內容。然而，該系統實際上在第二天以30的價格出售，即開盤價。對於第二天的第二個信號，訂單被解僱，但從未執行。這可能是正確的，因爲開盤價已經低於止損限價水平，但價格在最後一天上漲至31，所以訂單應該已經觸發。

我想，對於第二信號，我需要有更多的邏輯編程，但對於第一次我不知道爲什麼以便在30

out<-applyStrategy(strategy=strategy.st,portfolios=portfolio.st) 
[1] "2016-01-26 00:00:00 adidas 10 @ 30" 

getOrderBook(portfolio.st) 
$dshort 
$dshort$adidas 
     Order.Qty Order.Price Order.Type Order.Side Order.Threshold Order.Status Order.StatusTime  Prefer 
2016-01-25 "10"  "25"  "stoplimit" "short" NA    "closed"  "2016-01-26 00:00:00" "Low" 
2016-01-29 "10"  "30"  "stoplimit" "short" NA    "open"  NA     "Low"

來源

2016-02-17 Sebastian Stuecker