R：如何將xts列落後於集合中的一天

Question

想象一下日內的一組數據，例如，每小時一次。感謝谷歌和有價值的約書亞給其他人的答案，我設法在xts對象中創建了新的列，其中包含DAILY Open/High/Low/Close值。這些日間值適用於日間間隔，因此同一天的所有行在特定列中都具有相同的值。由於HLC值超前，所以我想把它們移到第二天。我們只關注一個名爲Prev.Day.Close的列。

實際狀態： 我的Prev.Day.Close列爲當天設置適當的值。全部「2010-01-01 ??：??」行具有相同的值 - 2010-01-01交易時段關閉。所以目前這個專欄名稱並不是以前的日子。

我需要什麼：

滯後Prev.Day.Close列該組的第二天。

我不能使用lag（），因爲它工作在行（而不是日）的基礎上。它不能是固定的日曆日，例如：

C <- ave(x$Close, .indexday(x), FUN = last) 
index(C) <- index(C) + 86400 
x$Prev.Day.Close <- C 

因爲此解決方案不關心集合中的實際數據。例如，它增加了新的行，因爲原始數據集在週末和假日都有漏洞。而且，兩個特定的日期可能沒有相同數量的間隔（行），所以移位的數據將不適合。

期望的結果：

1. 在集合第一天的所有行具有NA在Prev.Day.Close因爲沒有前一天從獲取數據。
2. 第二天的所有行在Prev.Day.Close中具有相同的值 - 我在上一天的Prev.Day.Close中實際具有的任何值。
3. 每個下一行都一樣。

Answer 1

如果我理解正確的，這裏是做到這一點的一種方法：

require(xts) 
# sample data 
dt <- .POSIXct(seq(1, 86400*4, 3600), tz="UTC")-1 
x <- xts(seq_along(dt), dt) 
# get the last value for each calendar day 
daily.last <- apply.daily(x, last) 
# merge the last value of the day with the origianl data set 
y <- merge(x, daily.last) 
# now lag the last value of the day and carry the NA forward 
# y$daily.last <- na.locf(lag(y$daily.last)) 
y$daily.last <- lag(y$daily.last) 
y$daily.last <- na.locf(y$daily.last) 

基本上，你想要得到的日期值的結束，與原始數據合併它們，然後落後他們。這將使上一天的結束日期值與一天的開始時間一致。