R xts包 - to.period按分鐘在一天內

我有一個分鐘的時間在xts。我想知道是否有一種優雅的方式從一天的開始直到我的時間系列的每一分鐘都能獲得OHLC。例如，分鐘2017-07-14 12:29 2017-07-14 08:00，2017-07-14 12:29結束2017-07-17期間的最小/最大值 - 14 08:00至2017-07-14 12:29。我的時間系列從08:00到22:00（841分鐘）完全充滿。我正在考慮做一個循環，但我想有一個更優雅的方式。R xts包 - to.period按分鐘在一天內

感謝

皮埃爾

來源

2017-07-14 PDM

您可以分別使用cummax()和cummin()，計算累積的最大/最小值。你只需要在白天應用這些功能。您可以通過將您的數據加入日常組，然後將以下功能應用於每個組，然後將數據重新組合到一起。

下面是使用xts包中的日常數據的可重複的示例。

library(xts) 
set.seed(21) 
tm <- timeBasedSeq('2017-07-14/2017-07-15/M') 
x <- xts(20*cumprod(1+rnorm(length(tm), 0, 0.0025)), tm) 
colnames(x) <- "price" 

aggfun <- function(x) { 
    stopifnot(ncol(x) > 0) 
    # remove potential column name 
    colnames(x) <- NULL 
    r <- xts(cbind(Open = rep(x[1], nrow(x)), 
       High = cummax(x), 
       Low = cummin(x), 
       Close = x), index(x)) 
    r 
} 
y <- do.call(rbind, lapply(split(x, "day"), aggfun))

從第一天開始輸出到下一個模樣：

y[1439:1442] 
#       Open  High  Low Close 
# 2017-07-14 23:58:00 20.03965 25.02193 19.60128 23.73810 
# 2017-07-14 23:59:00 20.03965 25.02193 19.60128 23.71598 
# 2017-07-15 00:00:00 23.73816 23.73816 23.73816 23.73816 
# 2017-07-15 00:01:00 23.73816 23.73816 23.71164 23.71164

來源

2017-07-17 00:34:00

非常感謝。在拼寫功能中有一個小錯字：天而不是日。 – PDM

R xts包 - to.period按分鐘在一天內

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