來自VAR模型的Portmanteau測試的P值

Question

我正在使用雙變量時間序列數據。我使用VAR模型來擬合和預測。 但是，seria.test（Portmanteau Test）中的「p」值給出的值爲0.0512。可以嗎？

> var1 = VAR(datax.ts, p= 8) 
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic") 

    Portmanteau Test (asymptotic) 

data: Residuals of VAR object var1 
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549 

or這是錯誤的嗎？預測也是平坦的。任何想法如何改變這一點？

我已附上Raw Data供您參考。

Answer 1

如果我正確地理解了你，你估計使用vars包VAR model。您繼續使用portmanteau test對autocorrelation in the errors進行了測試。

由於0.002549的p值低於0.05的顯着性水平α，所以拒絕無自相關的零假設。

由於自相關是要繼續前進，搜索沒有自相關的模型不受歡迎的特徵。

換句話說，因爲您在錯誤中仍然存在自相關，所以仍然存在未被模型解釋的差異。